Numerele anterioare

2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
 

Lunile anterioare


 

Autor


 

Sistemul bancar și acordul BASEL II

Mihnea GRAUR

lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt">Basel lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt"> II reprezintă o provocare pentru sistemul bancar european. În condițiile în care Basel I este depășit de realitățile prezentului, BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) a sesizat necesitatea unui nou acord, și-a intrat în rolul său de promotor al stabilității bancare, reglementând situația.



style="mso-ansi-language: RO">Sistemul bancar, deseori lang=EN-US>z style="mso-ansi-language: RO">guduit de crahuri, a simțit nevoia să se autoprotejeze încă din deceniul al treilea al secolului XX, dar numai după ce fenomenul globalizării economiei mondiale și-a întețit ritmul dezvoltării și, sub influența apariției petrodolarilor, s-a reușit constituirea unui for colocvial, care să dețină o autoritate larg recunoscută.

lang=EN-US> style="mso-tab-count: 1">            style="mso-ansi-language: RO">În 1974 a avut loc la Basel prima reuniune a comitetului pentru supraveghere bancara – BCBS – Basel Committe on Banking Supervision, organism constituit din reprezentantii băncilor centrale și forurilor de reglementare din SUA, Japonia, Canada, Marea Britanie, Franța, Germania, Italia (adică grupul G7) + Elveția, Suedia, Olanda, Belgia și Luxemburg.

style="mso-ansi-language: RO"> style="mso-tab-count: 1">            Primele reglementări au avut un caracter mai mult de împărțire regională a sferelor de influență, ceea ce a condus la o nemulțumire cvasi-generală, ajungându-se în 1988 la un prim acord de reglementare propriu-zisă a pieței monetare.

style="mso-ansi-language: RO"> style="mso-tab-count: 1">            Acordul Basel I (1988) a stabilit o cuantificare a riscului de expunere a băncilor, cea mai importantă reglementare fiind aceea de stabilire a unui prag de 8% pentru raportul dintre capitalul propriu și expunerea unei bănci. Practic s-a pus problema performanței în gestionarea portofoliului de credite.

lang=EN-US> 

lang=EN-US> 

lang=EN-US> style="mso-tab-count: 1">            De ce un nou acord Basel? style="mso-ansi-language: RO">

style="mso-ansi-language: RO"> 

style="mso-ansi-language: RO">În contextul maturizării metodologiilor de calcul al riscului și a ignorării riscului operațional în Acordul Basel I, dar și a dezvoltării de către marile consorții bancare a unor soluții proprii de evaluare a riscurilor bazate pe metode probabilistice, care estimează pierderile potențiale aferente riscului de credit, de piață și operațional, s-a ajuns la necesitatea unui nou acord. După consultarea instituțiilor bancare direct vizate de noul acord timp de câțiva ani, la sfârșitul anului 2003 a apărut Acordul Basel II.

lang=EN-US>Basel II permite băncilor să opteze între un model de bază - în care calculul pornește în principal de la factori cantitativi – și mai multe modele avansate care pun accentul pe factorii calitativi ai portofoliului și permit adaptarea în funcție de necesități pentru fiecare bancă în parte. Concomitent acordul presupune și modificarea organizării interne, prin stabilirea de noi proceduri și prin definirea nivelelor de responsabilitate.

lang=EN-US> 

lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt"> 

style="FONT-SIZE: 12pt"> style="mso-tab-count: 1">            Pilonii Acordului Basel II

lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt"> 

lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt"> style="mso-tab-count: 1">            Acordul Basel II utilizează un concept bazat pe trei piloni (“three pillars”): cerințe minime de capital, supravegherea sistemului și disciplina bancară, cu scopul de stabilitate financiară a sistemului.

lang=EN-US> style="mso-tab-count: 1">            Primul pilon are în vedere majorarea capitalului băncii în concordanță cu trei elemente principale ale riscului: riscul de creditare, riscul operațional și riscul de piață. La acest nivel se iau în considerare doar aceste trei riscuri, apreciindu-se că restul riscurilor nu pot fi cuantificate.

lang=EN-US> style="mso-tab-count: 1">            Al doilea pilon – supravegherea sistemului – oferă băncilor centrale mai multe instrumente de lucru față de cele din acordul precedent. Deasemenea se reglementează cadrul pentru celelalte riscuri la care trebuie să facă față băncile, precum riscul de lichiditate, riscul legislativ, etc.

lang=EN-US> style="mso-tab-count: 1">            Al treilea pilon – disciplina bancară - obligă băncile la o transparență superioară, fiind creat pentru a permite sistemului bancar să aibă o mai bună reprezentare a situației generale a băncii din punct de vedere al riscului total la care este expusă. Informațiile care sunt obligatorii de publicat vor fi exacte și detaliate. Metodele de raportare se vor uniformiza prin introducerea la nivelul sistemului bancar a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. style="mso-ansi-language: RO"> style="mso-tab-count: 1">          

lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt">Schimbările sunt fundamentale, Basel II reprezintă un moment de cotitură atât în practica, cât și în teoria managementului de risc. Noul acord desființează granițele naționale, reglementând la nivel global și eliminând tentația - și poate tendința - băncilor de a avea un portofoliu de o calitate mai redusă.

lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt">Chiar dacă bancile mai mici „vocifereaza”, adevărul este că fără aceaste noi reglementări riscurile ar fi afectat până la urmă toți jucătorii pieței. Până la urmă, Basel II reprezintă o mare provocare pentru toate instituțiile bancare, marile grupuri europene afirmând chiar că este cea mai mare provocare din istoria lor, depășind în complexitate trecerea la euro.

lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt">Pentru aplicarea modelelor mai avansate este necesar ca băncile să aibă la dispoziție baze de date pe perioade mai lungi de timp, care să stea la baza fundamentării indicatorilor. De exemplu, pentru metoda IRB utilizată pentru evaluarea riscului de credit, pentru calculul PD (probability of default/probabilitatea de neplată), băncile au nevoie de date pentru 5 ani, iar pentru LGD (loss given default/pierderea datorată neplății) sau EAD (exposure at default/expunerea la neplată) date pentru 7 ani.

lang=EN-US> 

lang=EN-US> 

lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt">Implementarea

lang=EN-US> style="mso-tab-count: 1">           

lang=EN-US> style="mso-tab-count: 1">            Aplicărea noilor reglementări necesită însă investiții. Conform unui studiu realizat de firma de consultanță Ernst & style="mso-ansi-language: RO"> Young împreună cu revista The Economist asupra a peste 300 de bănci europene (din care trei românești), costul mediu al implementării va fi de 70 milioane de dolari. Băncile mici, care nu vor opta pentru modelul de bază vor cheltui mai puțin, probabil sub 50 milioane de dolari, fiind dat de exemplu un grup bancar din Grecia care a estimat costurile undeva între 25 și 35 de milioane dolari.

style="mso-ansi-language: RO"> style="mso-tab-count: 1">            Problema costurilor este însă foarte complexă, implicând pe de o parte investiții continue în IT, dar și de școlarizarea personalului în managementul riscului.

style="mso-ansi-language: RO"> style="mso-tab-count: 1">            Aici într-adevăr putem sesiza că marile grupuri bancare pot susține mai ușor aceste investiții decât cele mici. Pe de altă parte ele se vor adapta mai greu, atât datorită inerției implicit mai ridicate, cât și necesității de adaptare la problemele locale, unde vor trebui să facă față unor problematici mult mai diferite.

style="mso-ansi-language: RO"> style="mso-tab-count: 1">            De altfel, strategia grupurilor vest-europene care dețin bănci în România este de a transfera procedurile așa cum sunt, fără adaptările necesare pieței. Ceea ce reprezintă însă o soluție nerealistă. De ce lang=EN-US>? style="mso-ansi-language: RO">Nu doar pentru că istoria acestor exporturi de proceduri s-a dovedit falimentară în trecutul nu foarte îndepărtat, ci și datorită diferențelor sensibile dintre standardele informatice. Ori în condițiile în care chiar marile grupuri bancare vorbesc – așa cum spuneam mai sus – de cea mai mare provocare din istoria lor, ignorarea diferențelor firești dintre piețe este contradictorie.

style="mso-ansi-language: RO">În condițiile în care băncile autohtone, mai puțin CEC-ul, sunt privatizate prin preluarea de către banci vesteuropene, este de așteptat ca șocul adaptării să fie resorbit, fără prea multe probleme. Practic, este normal ca băncile autohtone privatizate să se afle în același plan cu filialele din România ale marilor bănci occidentale.

style="mso-ansi-language: RO">Și acest aspect trebuie să cântărească în discuțiile ce au loc în ultima vreme privind privatizarea CEC.

style="mso-ansi-language: RO"> 

style="FONT-SIZE: 12pt"> style="mso-tab-count: 1">            Ultima turnantă

style="mso-ansi-language: RO"> 

style="mso-ansi-language: RO">Basel II se aplică începand cu 1 ianuarie 2007. Totuși, pentru anul 2007 băncile pot să exercite opțiunea de a aplica în continuare Basel I, termenul limită fiind așadar 1 ianuarie 2008.

style="mso-ansi-language: RO">Băncile au deja în desfășurare proiecte de implementare a noilor reglementări, care se desfășoară cu maximă atenție, știind foarte bine că autoritățile de supraveghere – am numit aici BNR în cazul României – vor sancționa prompt orice derapaj. În fapt acestea nu sunt posibile, activitatea fiecărei bănci fiind audită de firme cu renume internațional.

style="mso-ansi-language: RO">Este adevărat că în România managementul de proiect nu este strălucit, și aici putem spune cu mâna pe inimă că mai avem multe de învățat, dar experiența locală poate fi de un real folos. Ca dovadă, deja se vorbește de pericolul unei crize de personal în domeniul bancar, odată cu aderarea la Uniunea Europeană fiind de așteptat o migrare a personalului spre țări unde remunerația este net superioară.

style="mso-ansi-language: RO"> 

style="mso-ansi-language: RO">În prezent se speculează mult pe tema influențării situației economico-financiare a României de reglementările Basel II. Există voci care afirmă că din această cauză vor crește mult prețurile pe piața imobiliară sau că IMM- urile vor avea probleme în obținerea creditelor.

style="mso-ansi-language: RO">Este evident că Basel II are o influență importantă a supra viitorului economic al țării, în primul rând printr-o creditare corectă, productivă. Dar acesta reprezintă doar unul dintre noile instrumente care vor acționa asupra României având rolul de însănătoșire a creșterii economice.

Publicat în : Economie  de la numărul 43

Comentarii

Nu există nici un comentariu. Fii primul care comentează acest articol!

Număr curent

Coperta ultimului număr al revistei

Semnal editorial

Emil Constantinescu - Pacatul originar, sacrificiul fondator

Revolutia din decembrie ’89: Pacatul originar, sacrificiul fondator este prima carte dintr-o serie de sapte volume dedicate ultimelor doua decenii din istoria României. „Nu am pretentia ca sunt detinatorul unui adevar politic, juridic sau istoric incontestabil, si sunt gata sa discut si sa accept orice documente, fapte sau marturii care pot lumina mai bine sau chiar altfel realitatea. Educatia mea stiintifica si religioasa m-a ajutat sa cercetez faptele în mod obiectiv, eliberat de ura sau intoleranta. Recunosc însa o anume încrâncenare în ceea ce am scris venita din durerea unui om care a trait în miezul evenimentelor si se simte lovit de acceptarea cinica a crimelor, abuzurilor, coruptiei si minciunii, sau de indiferenta la fel de cinica cu care sunt înca privite de catre o mare parte a societatii românesti.... Am scris aceste carti de pe pozitia victimelor mintite sau speriate, care nu-si cunosc sau nu-si pot apara drepturile. Le-am scris de pe pozitia milioanelor de români cinstiti care cred în adevar, în dreptate si în demnitate.” Emil Constantinescu (text preluat din Introducerea cartii).

Mircea Malita - Mintea cea socotitoare

MINTEA CEA SOCOTITOARE
de academician Mircea Malita, Editura Academiei Române, 2009
În volumul de eseuri „Mintea cea socotitoare“, aparut la Editura Academiei Române, acad. Mircea Malita formuleaza în crescendo o serie de întrebari grave ale timpului nostru: Daca omul este rational, de ce se fac atâtea greseli în economie
sau în politica?; Daca rationalitatea nu e de ajuns, care ar fi rolul întelepciunii?; Din viitorul imprevizibil putem smulge portiuni, daca nu certe, cel putin probabile?; Ce si cum învatam pregatindu-ne pentru viitorul nostru?; Este în stare omenirea sa îsi vindece crizele?; Ne asteapta oare un dezastru final? s.a. De-a lungul anilor, acad. Mircea Malita a staruit asupra acestor teme în lucrari recunoscute, însa acum o face raportându-se la dinamica realitatii imediate, inspirat de cuvintele lui Dimitrie Cantemir: „socoteala mintii mele, lumina dinlauntrul capului“. Eseurile sunt structurate pe patru parti - „Mintea senina“, „Metaforele mintii“, Mintea învolburata“ si „Privind înainte“. Finalul este de un optimism lucid care tine seama de potentialul de rationalitate si imaginatie al mintii umane si, fireste, de generatiile tinere care îl pot valoriza benefic.

Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic Virginia Mircea - Poezii (vol.1 - Mișeii, vol.2 - Vise, îngeri, amintiri), Editura Cadran Politic

Această carte de poezie este seismograful de mare sensi­bilitate care înregistrează cele două întâlniri ale sufletului, deo­potrivă cu URÂTUL care ne schilodește ca ființă, ca neam, dar și cu FRUMU­SEȚEA sufletească nepoluată ce stă ca o fântână cu apă curată pe un câmp plin cu peturi și gunoaie nede­gra­da­bile. Ce poate fi mai dureros decât să surprinzi această fibră distrusă de aluviunile istorice încărcate de lașități, inerții, apatii, compromisuri devenite congenitale ale ro­mâ­nului? Vibrația ver­su­rilor, directețea lor, simplitatea dusă până în marginea cotidianului para­do­xal n-au efect distructiv asupra tonu­sului moral al cititorului, ci produc „neli­niștea cea bună”, cum ar spune Sfin­ții Părinți. Citești în revolta și durerea poetei un mănunchi admirabil de calități: o demnitate neînfrântă, o fizio­logie a verticalității și, mai ales, o inimă creștină, „o inimă din ceruri”, cum ar spune poetul latin. Căci, în aceast㠄inimă din ceruri”, există lacrimi deopotrivă pentru românul umi­lit, distrus până și-n visele lui, dar și pentru copilul din Gaza, cu sufletul și trupul chircite sub șenilele tancurilor unui război ce tinde să devină mai lung decât viața lui, ale unui „război-viață”, lacrimi pentru copilul evreu ce nu a putut fi salvat de la deportarea bestială, lacrimi pentru Tibetul sfâșiat. Și toate acestea fără impostura unui ecumenism sentimental, ci izvorâte din acel suspin curat românesc ce face esența lacrimii creștine. (Dan Puric)

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica

ISLAMUL SI SOARTA LUMII - Fundamentalismul islamic ca ideologie politica de Virginia Mircea "Islamul si soarta lumii - Fundamendamentalismul ca ideologie politca invita la o reflectie mai adanca asupra porceselor lumii contemporane. Judecata critica si independenta a autoarei a produs o lucrare de o veritabila investigatie stiintifica, exact la momentul in care tema tratata deseori fara solutii si perspective ocupa scena din fata a politicii si problemelor mondiale. Cititorii o pot aseza cu satisfactie in bliblioteca lor de referinta. Vor fi mult ajutati in intelegerea evenimentelor care ne sesizeaza in prezent si intr-un viitor in care tema nu se va desprinde de mersul lumii contemporane." (academician Mircea Malita)

Parteneri

Institutul de Proiecte pentru Inovatie si Dezvoltare The National Centre for Sustainable Development

Login: